Module / Fächer
1. Semester
Kompaktkurse*
Entscheidungsorientiertes Management
- Klassische Entscheidungslehre
- Managemententscheidungen aus psychologischer Sicht
- Entscheidung im Strategiekontext
Finanzwirtschaftliche Quantitative Methoden
- Finanzwirtschaftliche und statistische Grundlagen
- Ökonometrie
- Wertpapierbewertung
- Risikomessung
- Simulationsmethoden
Finanzmarktaufsicht und -regulierung
- Grundlagen
- Theorie der Regulierung
- Organisation der Finanzmarktaufsicht
- Überblick über regulatorische Bestimmungen
- Versicherung von Risiken
- Die Finanzkrise - Ursachen und regulatorische Konsequenzen
- Regulatorisches Reporting
- Ethische Aspekte der Finanzmarktaufsicht und Regulierung
2. Semester
Kompaktkurse*
Schlüsselkompetenzen
- Corporate Governance & Corporate Social Responsibility
- Verhandlungs- und Moderationstraining
Wissenschaftliche Methodik und Forschungsforum
- Wissenschaftstheoretische Grundlagen
- Qualitative und quantitative Forschung
- Verfahren der quantitativen Forschung
- Verfahren der quantitativen Datenanalyse
Projekt: IT-Management im Bereich Risk Management & Treasury
Liquiditätsrisikomanagement
- Liquiditäts- und Effizienz-Messkonzepte
- Preisbildung auf illiquiden Märkten
- Ermittlung und Management von Fungibilitätsabschlägen auf regulierten und unregulierten Kapitalmärkten
- Trading-Strategien in liquiden und illiquiden Märkten
- Notwendigkeit und Auswirkungen regulatorischer Eingriffe auf die Wertpapierliquidität
3. Semester
Kompaktkurse*
Zinsrisikomanagement
- Zinsstrukturkurven und ihre Erzeugung (Bootstrapping)
- Typisierung, Messung und Hedging von Zinsänderungsrisiken
- Bewertung von asymmetrischen und symmetrischen Zinsprodukten
- Zinsmargenrisiken und strategische Implikationen
Projekt Kreditrisikomanagement
- Methoden der Kreditrisikomessung (wie Credit Value at Risk und Stress Test)
- Marktimplizite Ratings
- Ausfallkorrelationen und Kreditportfoliomodelle
- Kreditrisikotransfer: Verbriefung (z.B. Asset Backed Securities), Kreditderivate (z.B. Credit Default Swaps)
Management von Währungs- und sonstigen Risiken
- Systematisierung und Hedging von Währungsrisiken
- Wechselkurssysteme, -theorien und -prognosemodelle
- Informationsgehalt von Währungsoptionen
- Rohstoff(preis)risiken, Wetterrisiken
- Verhaltensökonomische Ansätze zur Erklärung von Markttrends
Projekt: Angewandtes Risiko- und Treasurymanagement
4. Semester
Master-Thesis und Kolloquium (zzgl. Exposé und Thesis Day)